Cholesky 分解
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1Cholesky 分解是把一个正定矩阵分解为一个下三角矩阵和它的复共轭的乘积
\begin{equation}
\boldsymbol{\mathbf{A}} = \boldsymbol{\mathbf{L}} \boldsymbol{\mathbf{L}} ^\dagger ~.
\end{equation}
其中 $ \boldsymbol{\mathbf{L}} $ 具有大于零的实数对角线，且对角线上方的矩阵元都为零。该分解是唯一的。
当用于解线性方程组时，Cholesky 分解的效率约为 LU 分解的两倍。
1. ^ 参考 Wikipedia 相关页面。